介紹最基本的幾類隨機過程模型及其性質(zhì)，如隨機游動，馬氏鏈，跳過程，泊松過程，布朗運動等。隨機過程是定義在同一概率空間的一族隨機變量，其中指標集通常是一維的， 解釋為時間。概率論中所討論的獨立同分布隨機變量序列就是一個隨機過程。在自然科學、經(jīng)濟活動和日常生活中有著大量隨機過程的例子， 例如某地發(fā)生地震的時間和震級、股市的每日成交量、等候在某個服務點的顧客人數(shù)等等。